1 Τεκμήρια βρέθηκαν
1. | Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns? Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος Ημερομηνία: 06-2014 |
Σελίδες: 1 |
Συγγραφείς στο αποθετήριο
Επιλέξτε ένα συγγραφέα για να πλοηγηθείτε στις εγγραφές του. 1 Τεκμήρια βρέθηκαν
|